Les collections royales comportent un nombre important de scupltures. Qu’il s’agisse de scupltures classiques en bronze ou en marbre, de bustes de membres de la famille royale, de porcelaines ou d’objets plus exotiques en bois et en perles venant d’Afrique. Tous ces objets sont répartis dans les demeures royales ou dans les jardins y attenant.
L’une des statues les plus connues est la statue équestre du roi Frederik V réalisée en 1771 par Jacques-François-Joseph Sally et qui se trouve sur la place d’Amalienborg. Cette statue, symbole de la monarchie absolue, était un hommage au roi à l’occasion de la construction du nouveau quartier de Copenhague, Frederiksstaden.
Dans les différentes ailes du palais d’Amalienborg se trouvent plusieurs scupltures ayant à la fois une fonction décorative et symbolique. On peut notamment trouver dans le palais Christian VIII, dans la grande salle des chevaliers utilisée pour les fêtes, des marbres de Bertel Thorvaldsen représentant Euterpe et Terpsichoe, les muses grecques de la musique et de la danse.
