En 1694 le roi Christian V possédait un bâtiment en bois à 2 étages construit dans un parc au nord de Copenhague. En 1734 le bâtiment fut détruit et l’architecte royal Lauritz de Thurah construisit le bâtiment actuel sur le sommet de la colline au centre de la plaine.
Le château est un bel exemple du savoir-faire de Lauritz de Thurah et constitue l’un des plus beaux ouvrages du baroque tardif au Danemark. Le plan du château est symétrique sur les 4 étages.
La cuisine est située dans la cave au centre du bâtiment. Le long du fronton sud se trouve un bel escalier donnant accès aux différents étages et recouvert de céramiques représentant des motifs de chasse.
Le « bel étage » comprend la salle à manger, la plus belle pièce richement décorée de marbre, de stucs, de miroirs et de boiseries. Les deux cabinets côté sud sont de style baroque très tardif, alors que les 3 cabinets côté nord, les pièces du roi et de la reine sont de style rococo. La pièce au centre du dernier étage est destinée au personnel.
